정답: 3. 포트폴리오의 자산 수를 늘릴수록 체계적 위험이 증가한다는 설명은 틀립니다. 포트폴리오에 자산을 늘리면 비체계적 위험은 줄어들지만, 체계적 위험은 시장에 의해 영향을 받아 변하지 않습니다. 따라서 체계적 위험은 자산 수에 의해 증가하지 않습니다.