정답은 2번입니다. 자본시장선의 기울기는 시장포트폴리오의 기대수익률과 무위험수익률의 차이를 나타내며, 이와 관련하여 자산의 위험을 직접적으로 반영하지 않습니다. 따라서 2번 설명이 자본시장선과 잘못 연결되어 있습니다.