1) ① 선지는 A와 B의 투자 비율을 제시하였으나, 주어진 조건과 맞지 않아 오답이다. ② 선지는 A의 위험 수익률이 과도하게 낮게 설정되어 있어 틀린 선택지이다. ③ 선지는 B의 투자 비율이 비합리적이어서 부적합하다. ④ 선지는 A와 B의 수익률 차이가 부적절하게 설명되어 있어 틀렸다. ⑤ 선지는 A와 B의 포트폴리오 수익률을 잘못 계산하여 오답이다. 2) 정답인 1번은 상관계수와 개별 투자 수익률을 고려할 때, A와 B의 평균적인 투자 비율이 가장 합리적인 결과를 가져오는 것으로 확인된다. A의 투자 비율이 적절히 설정되어 포트폴리오의 수익성에 기여하고, 주어진 조건에 맞는 유효 수익률 계산에 의해 뒷받침된다. 따라서 정답은 1번입니다.