감정평가사_1차_1교시 2019년 기출문제 87번

Question

문제 89에서 두 개의 개별자산 A와 B는 각각 다른 기대위험을 나타내므... 에 관한 핵심 기출문제

Accepted Answer

문제 89에서 두 개의 개별자산 A와 B는 각각 다른 기대위험을 나타내므로, 포트폴리오의 위험은 개별자산의 공분산에 따라 달라진다. 포트폴리오 수익률과 위험의 상관관계를 분석하면, 분산이 적은 조합이 최적의 포트폴리오를 형성하게 된다. 따라서 정답은 1번으로, 포트폴리오 이론에 따른 최적화 조건을 만족시키는 것이 중요하다.