1) ① 자산 A의 기대수익률과 표준편차가 맞지 않으므로 오답이다. ② 자산 B의 비체계적 위험이 CAPM과 일치하지 않아 틀렸다. ③ 무위험자산의 기대수익률이 부정확하여 잘못된 정보로 오답이다. ④ 자산 A가 구성하는 포트폴리오의 표준편차는 맞으므로 정답이다. ⑤ 시장포트폴리오의 비율이 잘못 기재되어 있다. 2) 정답은 4번으로, 자산 A의 표준편차가 구성 포트폴리오에서 2.4%가 되는 것이 맞기 때문이다. 자산 A가 포트폴리오의 60%를 차지하면서 기대수익률과 표준편차가 일치하기 때문에 이 값이 정확하다. 자산의 조합에서 비체계적 위험을 고려했을 때, A와 B의 효용성이 모두 평가된다. 따라서 정답은 4번입니다.