1) ① 주식 A의 체계적 위험은 0.729로 제시되며, 이는 문제에서 계산된 값과 일치하므로 맞습니다. ② 주식 B의 체계적 위험이 R²이라고 설명하였으나, R²는 체계적 위험이 아닌 회귀 분석에서의 결정 계수로 잘못된 설명입니다. ③ 포트폴리오 Y의 체계적 위험을 1.3으로 제시했으나, 이는 포트폴리오 X의 구성과 맞지 않아 틀린 정보입니다. ④ 포트폴리오 X의 체계적 위험을 0.3으로 표기했으나, 문제의 수치는 명확히 다르므로 잘못된 내용입니다. ⑤ 포트폴리오 Y의 분산이 0.04807이라고 했으나, 수치 계산이 잘 못되어 오답입니다. 2) 정답인 1번은 주식 A와 B의 체계적 위험을 적절히 계산하여 포트폴리오의 위험을 수치적으로 나타낸 내용입니다. 주식 A의 체계적 위험과 B의 체계적 위험을 바탕으로 포트폴리오의 전체 위험을 계산한 결과가 맞아서 1번이 올바른 해답입니다. 따라서 정답은 1번입니다.