1) ① 주식 A 배터가 주식 B 배터의 2배라는 내용은 CAPM의 기본 개념과 관련이 없으므로 틀렸습니다. ② 시장 포트폴리오와 위험 프리미엄 간의 관계를 잘못 설명하고 있어 오답입니다. ③ 효율적 포트폴리오의 조건을 틀리게 정의하고 있습니다. ④ 마지막 포트폴리오에 대한 설명이 정확하지 않아 오답으로 판별됩니다. 2) 정답인 5번은 CAPM의 핵심 개념을 명확하게 나타내고 있으며, 각 자산의 위험 프리미엄은 해당 자산의 베타값에 비례하므로, 비율 계산을 통해 올바른 결과를 도출할 수 있습니다. 따라서 정답은 5번입니다.