1) ① 주식 A의 베타가 0.8로 되어 있어 틀렸습니다. 주식 A의 베타는 0.4로 주어졌습니다. ② 주식 B의 베타가 0.6으로 제시되었으나 이는 문제에서 잘못된 정보입니다. ③ 주식 A와 B의 상관계수가 0.7로 나와 있지만 이는 데이터를 반영하지 않습니다. ④ 주식 A의 평균 수익률은 10%로 명시되어 있으나 이는 맞는 정보입니다. ⑤ 주식 B의 수익률 시나리오가 부정확하다고 판단되어 틀렸습니다. 2) 정답은 2번입니다. 이는 CAPM을 근거로 하여 주식 A의 베타가 0.4, 주식 B의 베타가 0.6이라는 정보에 따라 수익률을 계산한 결과입니다. 각 주식의 베타는 자산의 위험을 측정하는 지표로, 올바른 투자 결정을 내리는 데 기준이 됩니다. 그 결과 주식 A와 B의 위험도 차이를 기반으로 한 예측이 필요했습니다. 따라서 정답은 2번입니다.